Elle est partisane de l’internationalisme, s’oppose vigoureusement à la Première guerre mondiale. Elle est de ce fait exclue du Parti Social-démocrate allemand. Elle cofonde alors la Ligue Spartakiste, qui prône une radicalisation de la révolution de 1918, puis plus tard le Parti Communiste Allemand. Ses idées inspireront la gauche communiste. Internationaliste militante elle considère que « l’appartenance à une nation divise les ouvriers au lieu de les unir » et que « c’est en élevant la conscience des ouvriers et non en les armant que l’on doit préparer une révolte populaire ». En juillet 1904, à son retour du congrès de l’Internationale elle est arrêtée et condamnée à trois mois de prison pour avoir critiqué l’empereur Guillaume II.

En décembre 1906, le tribunal de Weimar la condamne à deux mois de prison. Le 20 février 1914  elle est encore de nouveau condamnée à la prison. Elle commence sa peine de prison en février 1915. La révolution allemande de novembre 1918 permet à Rosa Luxemburg de sortir de prison. « L’Accumulation du capital » est publiée en janvier 1913 et détaille son analyse du capitalisme. Rosa Luxemburg fait paraître le 14 janvier 1919 son dernier article intitulé « L’Ordre règne à Berlin ». Le lendemain même de la parution de cet article des militaires se présentent à son domicile clandestin. Rosa Luxemburg est tuée d’une balle dans la tête par l’un des militaires. Son cadavre est jeté dans un canal. L’ouvrage théorique de Rosa Luxemburg « Introduction à l’économie politique » est publié après sa mort.